Praca dyplomowa
Nr 02-27
Sekurytyzacja ryzyka katastrof naturalnych
Liczba stron: 123 Cena: 400 zł
Praca wykazuje charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej omówiono ryzyko katastrof naturalnych oraz efekt zjawiska konwergencji sektorów. Część badawcza stanowi szczegółową analizę instrumentów ILS z punktu widzenia ubezpieczycieli i inwestorów. Ostatni rozdział ma charakter podsumowujący.
| Wstęp Rozdział 1. Ryzyko katastrof naturalnych 1. Analiza ryzyka katastrofalnego 2. Ryzyko katastrofalne a sektor ubezpieczeniowy 3. Rynek reasekuracji 4. Dwie dekady i huragan Rozdział 2. Alternatywny transfer ryzyka 1. Konwergencja finansów i ubezpieczeń 2. Alternatywny transfer ryzyka - ART 3. Sekurytyzacja 4. Rozwój CAT sekurytyzacji 5. Tendencje rozwoju ART Rozdział 3. Instrumenty katastrofalne 1. ILS 2. CAT OBLIGACJE 3. CAT BOND OPTION 4. CATEPUT 5. Warunkowe noty nadwyżkowe - CSN 6. CAT SWAPY 7. CATEX - globalny system redystrybucji ryzyka Rozdział IV. CAT OPCJE 1. CBOT - opcje PCS 2. Zastosowanie dla sektora ubezpieczeń 3. Zastosowanie dla inwestorów 4. Przykłady 5. Studium przypadku 6. OBCE - opcje GCCI 7. Homogenizacja ryzyka Rozdział V. Nowe aktywa, nowe narzędzia hedgingu 1. ILS - nowa klasa aktywów 2. Ryzyka ILS 3. Rynek tradycyjny vs. ART 4. Przyszłość Załączniki Literatura Spis tabel i rysunków | 4 7 7 15 20 26 30 30 32 44 50 53 55 55 57 64 66 69 71 72 76 76 80 83 86 89 92 93 95 95 102 105 109 112 117 120 | |||
Łącząc rynek ubezpieczeń i finansowy, ILS stworzyły wcześniej niedostępne możliwości inwestycyjne i pozwoliły na udział w rynku inwestorom niezwiązanym bezpośrednio z ubezpieczeniami. Sekurytyzacja obejmująca coraz większą ilość branż pozwala na bezpośredni przepływ kapitału z rynków finansowych, do obszarów zapotrzebowania na niego. Te czynniki decydują o ewolucji międzynarodowych finansów oraz zbliżania do nich innych sektorów gospodarki. Rynek ubezpieczeń jest jednym z pierwszych przykładów nadchodzących zmian.
Możliwość zakupu ratalnego oraz wybranych części prac