Spis treści:
Wstęp......4
Rozdział 1. Ryzyko katastrof naturalnych......7
1. Analiza ryzyka katastrofalnego......7
2. Ryzyko katastrofalne a sektor ubezpieczeniowy......15
3. Rynek reasekuracji......20
4. Dwie dekady i huragan......26
Rozdział 2. Alternatywny transfer ryzyka......30
1. Konwergencja finansów i ubezpieczeń......30
2. Alternatywny transfer ryzyka - ART......32
3. Sekurytyzacja......44
4. Rozwój CAT sekurytyzacji......50
5. Tendencje rozwoju ART......53
Rozdział 3. Instrumenty katastrofalne......55
1. ILS......55
2. CAT OBLIGACJE......57
3. CAT BOND OPTION......64
4. CATEPUT......66
5. Warunkowe noty nadwyżkowe - CSN......69
6. CAT SWAPY......71
7. CATEX - globalny system redystrybucji ryzyka......72
Rozdział IV. CAT OPCJE......76
1. CBOT - opcje PCS......76
2. Zastosowanie dla sektora ubezpieczeń......80
3. Zastosowanie dla inwestorów......83
4. Przykłady......86
5. Studium przypadku......89
6. OBCE - opcje GCCI......92
7. Homogenizacja ryzyka......93
Rozdział V. Nowe aktywa, nowe narzędzia hedgingu......95
1. ILS - nowa klasa aktywów......95
2. Ryzyka ILS......102
3. Rynek tradycyjny vs. ART......105
4. Przyszłość......109
Załączniki......112
Literatura......117
Spis tabel i rysunków......120
Praca wykazuje charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej omówiono ryzyko katastrof naturalnych oraz efekt zjawiska konwergencji sektorów. Część badawcza stanowi szczegółową analizę instrumentów ILS z punktu widzenia ubezpieczycieli i inwestorów. Ostatni rozdział ma charakter podsumowujący.
Możliwość zakupu wybranych części prac